Finanses

ES stresa testā iekļauta ABLV Bank un septiņas Latvijā strādājošās pārrobežu banku grupas

Žanete Hāka, 29.04.2014

Jaunākais izdevums

Eiropas Banku iestāde (EBI) otrdien publicējusi metodoloģiju un makroekonomisko scenāriju stresa testam Eiropas Savienības (ES) mērogā 2014. gadā, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Līdztekus visaptverošai banku bilanču kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai, veicot šo testu, kas izstrādāts, lai novērtētu banku spēju pretoties hipotētiskiem ārējiem satricinājumiem, tiks apzinātas citas ES banku sektora vājās vietas un būtiski uzlabota ES banku riska darījumu pārredzamība.

EBI izstrādātais stresa tests tiks veikts ES banku bilanču kvalitātes novērtēšanas un uzlabošanas procesa ietvaros, sekojot aktīvu kvalitātes pārbaudēm (AKP), ko veic atbildīgās ES uzraudzības iestādes. Visas ES uzraudzības iestādes izmantos EBI izstrādāto kopējo metodoloģiju, lai nodrošinātu, ka visas galvenās ES bankas tiek novērtētas, izmantojot kopējus pieņēmumus, definīcijas un pieejas. Tas ļaus iegūtos rezultātus salīdzināt visā ES, palielinot banku sektora caurskatāmību un sekmētu uzraudzības procesu. EBI dara zināmus arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) izstrādātos makroekonomikas scenārijus, lai novērtētu ekonomiskās vides izmaiņu ietekmi uz ES bankām. Tie konsekventi attieksies uz visu ES vienoto tirgu. Jāuzsver, ka izstrādātie makroekonomikas scenāriji nav attīstības prognozes, bet gan noteikti scenāriju parametri, ņemot vērā vēsturiskos datus no nesenās krīzes.

No Latvijas bankām šajā stresa testā ir iekļauta AS ABLV Bank, savukārt Latvijā strādājošās pārrobežu banku grupas tiks testētas konsolidētā līmenī. Tās ir – Danske Bank, DNB Bank ASA, Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB jeb SEB, Swedbank AB, Pohjola Bank plc un Svenska Handelsbanken AB. Tas nozīmē, ka stresa testu rezultātos kā daļa no pārrobežu banku grupas būs iekļauti arī šo grupu meitasuzņēmumi un filiāles.

EBI priekšsēdētājs Andrea Enria uzskata, ka 'EBI izstrādātā stresa testu metodoloģija būs spēcīgs un efektīvs rīks, ar kura palīdzību uzraugi varēs risināt pārējās ES banku sektora problēmas, piebilstot, ka pilnīga pārredzamība būs galvenais faktors uzticamībai: būs skaidri redzams, ka ES banku centieni jau nes augļus, un tas dos pamatu nākamajiem soliem, kas šajā jomā jāsper uzraugiem un bankām.

Kopējā metodoloģija un izmantotie pieņēmumi aptver plašu risku loku, tai skaitā: kredītrisku un tirgus risku, vērtspapirizēšanu, valsts un finansējuma riskus. Lai panāktu konsekvenci un saskaņotību, metodoloģija balstās uz vairākiem būtiskiem ierobežojumiem. Tie saistīti ar statisku bilances pieņēmumu, kas nepieļauj iespēju bankām izmantot mainīgas bilances pieņēmumus, kā arī ietver iepriekš noteiktas pieejas tirgus riskam un vērtspapirizēšanai, un nosaka augšējās un apakšējās robežas tīrajiem procentu ienākumiem risku svērtajiem aktīviem un neto tirdzniecības ienākumiem.

Pārējie metodoloģijas pamatelementi ir valsts šoks, kas ietekmē visu banku bilances, tai skaitā arī riska darījumus pārdošanai pieejamos portfeļos, balstoties uz starptautisko vienošanos par pakāpenisku atteikšanos no prudenciālajiem filtriem, satricinājumi banku finansējuma izmaksām, kas konservatīvi un asimetriski ietekmē gan aktīvus gan pasīvus.

Nelabvēlīgais scenārijs, ko izstrādājusi ESRK, raksturo pašlaik sistēmiskos riskus, kas pašreizējā vērtējumā visvairāk apdraud ES banku sektoru stabilitāti, un tie ir globāls obligāciju ienesīguma pieaugums papildināts ar negaidīti straujām izmaiņām risku novērtējumā, īpaši attiecībā uz jaunattīstības valstīm, turpmāka kredītu kvalitātes pasliktināšanās valstīs ar zemu pieprasījumu, iesaldētas politiskās reformas, kas vājina uzticību valsts finanšu ilgtspējai, kā arī trūkumi banku bilanču uzlabošanā, kas var ietekmēt pieeju tirgus finansējumam.

Negatīvā šoku ietekme, kas ietver arī komerciālā nekustamā īpašuma sektora stresu, kā arī ārvalstu valūtas šoku Centrālajā un Austrumeiropā (CEA), ir lielā mērā globāla. Eiropas Savienībā scenārijs kopumā nosaka vispārēju atkāpšanos no ES bāzes IKP 2014. gadā par -2,2%, bet 2015. gadā – par -5,6% un 2016.gadā – par -7%. Bezdarba līmenis Eiropas Savienībā ir augstāks nekā noteiktais bāzes līmenis, 2014. gadā tas ir par 0,6 procentpunktiem, 2015. gadā – par 1,9 procentpunktiem un 2016. gadā par 2.9 procentpunktiem lielāks.

Attīstītākām ekonomikām, tai skaitā Japānā un ASV, scenārija rezultātu negatīvā kumulatīvā ietekme uz IKP ir 5–6% salīdzinājumā ar bāzes rādītājiem.

Vispārējais ES stresa tests tiks veikts 124 ES bankās, kas aptver vismaz 50% no katras valsts banku sektora visaugstākajā konsolidācijas līmenī.

Komentāri

Pievienot komentāru
Bankas

ES stresa testos vājākos rezultātus uzrādījušas Lielbritānijas un Vācijas bankas

LETA, 05.11.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lielbritānijas un Vācijas bankas cietušas vislielāko potenciālo finanšu ietekmi jaunākajos tā dēvētajos stresa testos, ko publiskojusi Eiropas Banku iestāde (EBA).

Vienlaikus gan EBA un Eiropas Centrālā banka (ECB) norāda, ka šie stresa testi kopumā liecina par Eiropas banku labāku stāvokli, pateicoties pasākumiem, kas īstenoti kopš 2008.gada globālās finanšu krīzes.

Jaunākajā stresa testa scenārijā ar smagu Eiropas Savienības (ES) mēroga ekonomisko recesiju, kas ilgtu līdz 2020.gadam, vissmagāk ciestu britu «Lloyds Banking Group», «Barclays» un «Royal Bank of Scotland», kā arī «Deutsche Bank» un vairākas Vācijas reģionālās bankas.

Šie rezultāti palīdzēs pieņemt EBA lēmumu, vai likt šīm bankām palielināt savu pamatkapitāla pietiekamību, lai pasargātu sevi no potenciāliem zaudējumiem.

«Rezultāti apstiprina, ka stresa testos piedalījušās bankas ir krietni izturīgākas pret makroekonomikas satricinājumiem, nekā pirms diviem gadiem, kad tika veikti iepriekšējie stresa testi,» norāda ECB uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī. «Bankas ir ievērojami palielinājušas savu kapitālu, vienlaikus samazinot slikto kredītu apjomu un arī uzlabojot iekšējās kontroles un risku pārvaldes pasākumus.»

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Banku aktīvi sarukuši par vairāk nekā 1,1 triljonu dolāru

Žanete Hāka, 17.12.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Eiropas Savienības banku aktīvi kopš 2011. gada ir sarukuši par vairāk nekā 1,1 triljonu dolāru, ko veicina augošās kapitāla rezerves, raksta Bloomberg.

Tādējādi banku Tier 1 kapitāls, kas raksturo to, cik lielā mērā bankas spēj absorbēt zaudējumus, šajā laikā ir audzis no 10% līdz 11,7%.

Pēc finanšu krīzes pasaules bankas ir palielinājušas kapitālu par aptuveni 500 miljardiem dolāru.

Banku ieguldījumi Eiropas Savienības valstu parādzīmes šogad palikušas esošajos apmēros – 1,7 triljonu eiro vērtībā. Bankas 2011. gadā pārdeva 9,3% no sava valstu parādzīmju ieguldījumiem, bet pēc tam tos palielināja par 9,5%.

Db.lv jau rakstīja, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) sākot no šā gada novembra līdz nākamā gada novembrim veiks eirozonas lielāko banku par visaptverošu novērtējumu, kas tiks īstenots, gatavojoties vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros pilnībā uzņemties uzraudzības pienākumus, liecina ECB paziņojums.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pasaulē

Vācijas Banku federācija: Stresa testi negarantē banku dzīvotspēju

LETA--AFP, 17.03.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Tas, ka bankas izturēs gaidāmos Eiropas regulatoru tā dēvētos stresa testus, obligāti nenozīmē, ka tām ir visi nepieciešamie līdzekļi, lai turpinātu izdzīvošanu, pirmdien paziņoja Vācijas Banku federācijas vadītājs Jirgens Fitšens.

«Būs arī tādas bankas, kas izturēs šo testu, bet joprojām tām nebūs nākotnes. Testu rezultāti negarantē, ka bankas var turpināt veiksmīgi pastāvēt,» intervijā Vācijas ziņu aģentūrai DPA norādīja Fitšens.

«Es nedomāju, ka visas šobrīd Eiropā sastopamās bankas turpinās izdzīvot ilgtermiņā,» sacīja Fitšens.

Viņš prognozē, ka banku sektorā turpināsies apvienošanās.

«Meklējumi pēc veiksmīga biznesa modeļa joprojām ir apgrūtinoši, ņemot vērā zemās procentu likmes un noteikumu un nodevumu jaunos slogus,» uzsver Fitšens.

Eiropas bankas sagaida stresa testi, kas paredzēti, lai noskaidrotu, vai finanšu sektors spētu pārciest jaunas krīzes.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pasaulē vecākā banka - Itālijas Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) - otrdien paziņoja, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) aicinājusi to saņemt valsts glābšanu 8,8 miljardu eiro apmērā.

ECB paziņojusi, ka BMPS rekapitalizācijas nepieciešamība ir par vairāk nekā trīs miljardiem eiro lielāka salīdzinājumā ar iepriekš uzskatīto.

BMPS norāda, ka ECB paudusi šādu viedokli vēstulē, kas nosūtīta Itālijas Finanšu un ekonomikas ministrijai.

ECB šajā vēstulē skaidro, ka tā dēvētie stresa testi 2016.gadā uzrādījuši, ka BMPS kapitālam nepieciešami 8,8 miljardi eiro. Tāpat banka vēsta, ka BMPS likviditāte pasliktinājusies laika periodā no 30.novembra līdz 21.decembrim.

Tikmēr laikraksts Il Sole 24 Ore ziņo, ka Itālijas valdība bankā varētu investēt aptuveni sešus miljardus eiro, bet pārējie līdzekļi tiktu iegūti ar obligāciju pārdošanu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pasaulē

Baltijas valstis ar bažām lūkojas Zviedrijas virzienā

Žanete Hāka, 18.08.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

2007.-08. gada globālās finanšu krīzes laikā Zviedrijas bankas ar bažām lūkojās Baltijas valstu virzienā, raksta Financial Times.

Tas bija pamatoti, jo Baltijas valstu ekonomiskā lejupslīde deva smagu triecienu Zviedrijas aizdevējiem un radīja Stokholmas regulatoros bažas par nekustamā īpašuma tirgus sabrukumu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Savukārt šobrīd situācija ir pilnīgi pretēja, un pieaugošās bažas Baltijas banku nozarē ir vēl viena zīme, kas norāda uz nepilnībām Eiropas finanšu sistēmā, norāda FT, par piemēru minot Lietuvu. Vairāk nekā 90% no Lietuvas banku aktīviem patlaban pārvalda ārvalstu aizdevēji (rādītāji Igaunijā un Latvijā ir nedaudz atšķirīgi).

Ciešā saikne starp vietējām bankām un vietējo uzņēmējdarbību bieži ir bijusi balstīta uz korupciju, kas negatīvi ietekmēja visu ekonomiku, norāda viens no bijušajiem Viļņas ministriem. Valstī strauji ienākušas Ziemeļvalstu bankas, un patlaban Lietuvā trīs lielākie aizdevēji ir zviedru SEB un Swedbank, kā arī norvēģu DNB. Visas trīs bankas palika valstī arī tad, kad IKP, rēķinot dolāros, laika posmā no 2008. līdz 2010. gadam pazeminājās par vairāk nekā piektdaļu. Taču dažas amatpersonas Baltijas valstīs sāk satraukties par to, kas ar šīm bankām notiek savos mājas tirgos.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lietuvas bankas spētu saglabāt pietiekami augstu kapitāla līmeni un tām nebūtu likviditātes problēmu gadījumā, ja valsts ekonomika piedzīvotu būtisku satricinājumu un valsts iekšzemes kopprodukts (IKP) saruktu par desmito daļu, liecina Lietuvas centrālās bankas veiktie tā dēvētie stresa testi.

«Scenārijā, kad notiek nekustamā īpašuma cenu korekcija un eksporta tirgi tiek slēgti, IKP samazinātos par apmēram 10% un banku zaudējumi varētu sasniegt apmēram 730 miljonus eiro. Labās ziņas ir tādas, ka pat tik nelabvēlīgā scenārijā kapitāla līmenis joprojām saglabātos augsts,» otrdien preses konferencē paziņoja Lietuvas Bankas prezidents Vīts Vasiļausks.

Viņš sacīja, ka vienai bankai, kuras nosaukumu viņš neatklāja, sliktākā scenārija gadījumā būtu nepieciešams nostiprināt savas kapitāla pozīcijas.

«Banku sektors ir spējīgs izturēt noguldījumu izņemšanu 8-35% apmērā. Vēsturiski visu laiku lielākais noguldījumu aizplūšanas līmenis ir bijis 6%. Tādēļ pat tādā scenārijā mums Lietuvā nevajadzētu piedzīvot nekādas likviditātes problēmas,» Vasiļausks paskaidroja.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Par vienu no galvenajām noteicošajām tēmām pasaulē un sevišķi Eiropā kļuvusi ekonomikas un jebkādu citu procesu zaļināšana.

Liela daļa Vecā kontinenta šā brīža politiķu nobrieduši turpināt veikt veselu ekonomikas transformācijas procesu. Tas paredz to, ka teju jebkas jau tiek un vēl lielākā mērā tiks skatīts caur tādu prizmu, kas izvērtē tā ietekmi uz klimatu.

Šajā procesā arvien vairāk tiek ierautas arī komercbankas, kurām par standartu kļūst tā saucamā zaļā finansēšana. Tas nozīmētu, ka bankām, piešķirot naudu, ir jāizvērtē to klientu zaļuma pakāpe. Attiecīgi, ja tā ir zemāka, tad arī finansējums ir dārgāks vai pat nepieejams. Mērķis šādai pieejai ir novirzīt naudu prom no tradicionālās ekonomikas uz tādas ekonomikas finansēšanu, kas ir klimatam draudzīga.

Protams, dzīvošana zaļāk skan labi, un šis mērķis ir apsveicams. Tomēr šāda mēroga pārmaiņas pašas par sevi līdzi sev nes arī riskus. Zināmas bažas ir par to, ka klimatam draudzīgie risinājumi ne vienmēr patiesībā ir tik zaļi, kā tie tiek sākotnēji mālēti, un gluži par standartu kļūst tas, ka jebkurš tirgus dalībnieks un arī politiskais uzstādījums cenšas sevi pasniegt pēc iespējas zaļākā gaismā, lai gan realitāte var izrādīties cita.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Pasaules ekonomika atveseļosies mērenā tempā; Baltija aizvien būs izaugsmes līdere

Žanete Hāka, 27.11.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Nosacījumi globālās ekonomikas izaugsmei nākamo pāris gadu laikā turpinās uzlaboties, bet atveseļošanās temps pavisam noteikti nebūs straujš, drīzāk mērens, uzskata SEB bankas analītiķi, norādot, ka to kavēs lēnā ekonomikas un finanšu sistēmas veseļošanās gaita.

Baltijas valstis joprojām ir ES izaugsmes līderes. Igaunijas izaugsme šogad ir ievērojami palēninājusies, ko ietekmējis kritums eksporta un investīciju aktivitātē. Igaunijas IKP pieaugums 2014. un 2015.gadā būs attiecīgi 2,6% un 2,9%. Arī Latvija un Lietuva saglabās veselīgu izaugsmi. Latvijas IKP pieaugums tuvāko divu gadu laikā sagaidāms 4,5-5% apmērā. Savukārt Lietuvas izaugsme sagaidāma 3,5-4,5% robežās. Visām trim Baltijas valstīm galvenais virzītājspēks ir privātais patēriņš, ko veicina labs reālo ienākumu pieaugums. Pēc šoruden uzrādītās zemās inflācijas, ir ļoti augsta varbūtība, ka 2015.gadā Lietuva, kā pēdējā no Baltijas valstīm, kvalificēsies dalībai eirozonā, uzskata eksperti.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pensiju 2. līmeņa uzkrājumu apmērs veicina jaunu dalībnieku interesi par šo tirgu, nākamajā gadā varam sagaidīt pārvaldīšanas komisiju samazinājumu, kā arī klientiem varētu būt pieejami pensiju plāni, kas akcijās ļautu ieguldīt līdz pat 75% no līdzekļiem

To intervijā DB atklāj Nordea Pensions Latvia valdes loceklis Iļja Arefjevs. «Informatīvajā telpā aizvien biežāk ir dzirdami tādi izteicieni kā «tuvojas demogrāfiskā katastrofa» un «vecumdienu apokalipse», taču es neesmu šādu epitetu piekritējs,» atzīst I. Arefjevs.

Kā Latvijas pensiju sistēma izskatās, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm?

Mūsu sabiedrība nenoliedzami pakāpeniski noveco. Līdzīgas tendences ir novērojamas arī citur Eiropā, taču Baltijā situāciju pasliktina tas, ka daudzi jaunieši aizbrauc strādāt uz citām valstīm. Jā, objektīvi raugoties, mums ir nepietiekama pensiju kapitāla problēma, bet tas nebūs smagākais brīdis Latvijas vēsturē. Turklāt šāds liktenis draud visai Eiropai – daudzas attīstītās valstis jau ir saskārušās ar to, kamēr mums vēl ir laiks meklēt risinājumu.

Komentāri

Pievienot komentāru