Finanses

FKTK identificējusi sistēmiski nozīmīgas iestādes Latvijā

Žanete Hāka, 28.10.2016

Jaunākais izdevums

Globālā finanšu krīze parādīja, ka mikroprudenciālā uzraudzība, kas pārsvarā fokusējās uz stabilitātes nodrošināšanu individuālu finanšu institūciju līmenī, nebija pietiekama, lai nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti kopumā, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Tāpēc papildus esošajai uzraudzības pieejai tiek ieviesta makroprudenciālā uzraudzība, kas paredz atbilstošu pasākumu veikšanu, ja pieaug cikliskie (piemēram, pārmērīgs kreditēšanas pieaugums) vai strukturālie (piemēram, saistībā ar sistēmiski nozīmīgām (too big to fail) kredītiestādēm) sistēmiskie riski.

Šādos gadījumos var tikt piemēroti atbilstoši instrumenti – ieviestas kapitāla rezerves normas, paaugstinātas minimālās kapitāla un likviditātes prasības, noteikti stingrāki lielo riska darījumu ierobežojumi u.c.

Latvijā makroprudenciālās uzraudzības iestāde ir Latvijas Banka. Savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) saskaņā ar Kredītiestāžu likumu ir atbildīga par makroprudenciālās uzraudzības instrumentu piemērošanu. Ciklisko sistēmisko risku mazināšanas nolūkā FKTK jau šobrīd reizi ceturksnī nosaka un publicē pretcikliskās kapitāla rezerves normu. Savukārt, lai mazinātu strukturālos sistēmiskos riskus, FKTK saskaņā ar FKTK padomes lēmumu ir identificējusi šādas citas sistēmiski nozīmīgas iestādes (C‑SNI): AS ABLV Bank, AS Citadele banka, AS Rietumu Banka, AS DNB banka, AS SEB banka un AS Swedbank.

Pirmais FKTK lēmums par C-SNI identificēšanu tika pieņemts pērnā gada decembrī, kad tika identificētas tās pašas sešas kredītiestādes, kuras šogad. Prasība identificēt C-SNI izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (26.06.2013.) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza direktīvu 2002/87/EK un atceļ direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (CRD IV). CRD IV paredz gan globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu (Latvijas finanšu sektorā tādas netika identificētas), gan C-SNI, kuras ir sistēmiski nozīmīgas Eiropas Savienības dalībvalstu vietējā līmenī, identificēšanu.

Identificējot C-SNI, FKTK izmantoja Eiropas Banku iestādes izstrādātajās pamatnostādnēs EBA/PN/2014/10 ietverto metodoloģiju. Katras kredītiestādes sistēmiskais nozīmīgums tika novērtēts, ņemot vērā šādus kritērijus: apmērs; nozīmīgums (tostarp aizvietojamība/finanšu sistēmas infrastruktūra); sarežģītība/pārrobežu darbības; savstarpējā sasaiste.

Tika izmantoti arī šādi rādītāji: kopējie aktīvi, iekšzemes maksājumu darījumu vērtība, privātā sektora noguldījumi no Eiropas Savienības noguldītājiem, privātā sektora aizdevumi Eiropas Savienības saņēmējiem, ārpusbiržas atvasināto instrumentu vērtība (nosacītā), pārrobežu saistības, pārrobežu prasības, iekšējās finanšu sistēmas pasīvi, iekšējās finanšu sistēmas aktīvi, emitētie parāda vērtspapīri.

Lai palielinātu C-SNI spēju absorbēt potenciālos zaudējumus un tādējādi mazināt iespējamos finanšu sistēmas sistēmiskos riskus un izmaksas tautsaimniecībai, tiek noteikta citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerves (C-SNIR) norma.

Piemērojamās C-SNIR apmērs tika kalibrēts, balstoties uz vienādas sagaidāmās ietekmes pieeju, kuras ietvaros tas ir atkarīgs no varbūtības iestādei nonākt finanšu stresa situācijā un tās sistēmiskā nozīmīguma. Finanšu stress tiek definēts kā epizode, kad kredītiestāde viena ceturkšņa laikā cieš zaudējumus vismaz 2.5 procentu apmērā no tās riska svērtajiem aktīviem, kas atbilst kapitāla saglabāšanas rezerves apmēram. Varbūtība kredītiestādei nonākt finanšu stresa situācijā tika novērtēta, balstoties uz banku sektora riska svērto aktīvu atdeves rādītāja vēsturisko sadalījumu laikposmā no 2004. līdz 2015. gadam.

Lai mazinātu identificēto C-SNI finanšu stresa iespēju, ir svarīgi ne tikai palielināt kapitāla rezervju, kas tām ir jāuztur, apmēru, bet arī nodrošināt to atbilstību augstākajiem korporatīvās pārvaldības standartiem. Šī iemesla dēļ ar risku pārvaldīšanu un padomes un valdes, kā arī to komiteju darbību saistītās jomās identificētās C-SNI tiek noteiktas kā sistēmiski nozīmīgas atsevišķu prasību piemērošanas nolūkiem, kas nozīmē augstāku šo prasību ievērošanas uzraudzības intensitāti, kā arī tām nebūs iespējas piemērot atsevišķus normatīvajos aktos noteiktus atvieglojumus, kuri ar FKTK atļauju var tikt piešķirti sistēmiski mazāk nozīmīgām iestādēm. Šīs piemērojamās prasības ir: prasība izstrādāt iestādes nozīmīgumam atbilstošas stratēģijas, politikas, procedūras un sistēmas savlaicīgai risku identificēšanai, novērtēšanai, analīzei un pārvaldīšanai (Kredītiestāžu likuma 34.2 panta otrā daļa); prasība kredītiestāžu valdes un padomes locekļiem nepārsniegt vienlaikus atļauto ieņemamo padomes un valdes locekļa amata vietu daudzumu (Kredītiestāžu likuma 26.1 pants); prasība veidot atalgojuma komiteju (FKTK 02.07.2014. normatīvo noteikumu Nr. 126 "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" 11. punkts); prasība veidot risku komiteju un izvirzīšanas komiteju un aizliegums apvienot risku un revīzijas komitejas.

FKTK arī turpmāk reizi gadā pārskatīs identificēto C-SNI sarakstu, un nākotnē tām var tikt piemērotas arī citas stingrākas prasības.

Latvijā makroprudenciālās uzraudzības iestāde ir Latvijas Banka. Latvijas Banka, Finanšu ministrija un FKTK ir noslēgušas vienošanos par sadarbību finanšu stabilitātes veicināšanā, un 2013. gadā tika izveidota Makrouzraudzības padome. Makrouzraudzības padomes sēdes vada Latvijas Bankas prezidents, un tās dalībnieki ir arī finanšu ministrs un FKTK priekšsēdētājs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Bankas

Maksātnespējas administratori plāno nolaupīt 400 miljonus

Sandris Točs, speciāli DB, 21.05.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvija varēja glābt ABLV Bank, taču nolēma to nedarīt

«Ja kredītportfelis ir 900 miljoni eiro, to izpārdodot ar 50% atlaidi, var nolaupīt līdz pat 400 miljoniem eiro. Iespējams, visi jau zina, ka, lai varētu nomainīt patreizējo FKTK vadību, ar Sprūdu un Lūsi saistītais Parādnieks pašlaik steidzamības kārtībā caur Saeimu «dzen» likumprojektu. Cīņa notiek par bankas atdošanu maksātnespējas administratoriem, kurus nekontrolē FKTK. Pēc tam, kad tāds administrators ar tiesas lēmumu ir iecelts, viņš kļūst par «monarhu», kurš var «tirgot» kredītus ar atlaidi, kā grib,» intervijā DB teic bijušais tieslietu ministrs Guntars Grīnvalds.

Guntars Grīnvalds

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

No nerezidentu banku slēgšanas Latvijas zaudējumi būs teju 600 miljoni eiro gadā

«Sarkano kartīti» esam saņēmuši tikai mēs, Lielbritānijā tiek rādītas dažas «dzeltenās kartītes», bet stingrs «nē» Krievijas kapitālam nekur Rietumu pasaulē nav pateikts. Tas, protams, liek uzdot jautājumu – vai tomēr mums nebija un nav iespējams saglabāt šo ārvalstu finanšu pakalpojumu nozari? – jautā bijušais ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, sakot, ka nerezidentu banku nozares kopējā pievienotā vērtība, pēc Deloitte pētījuma, 2016. gadā bija 592 miljoni eiro. Un kāda vēl ir netiešā ietekme?

Vjačeslavs Dombrovskis

Foto: Zane Bitere/LETA

Sākoties notikumiem, kuri, kā tagad redzams, ir sākums visas Latvijas finanšu eksporta nozares likvidācijai, finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola teica, ka ABLV neesot «sistēmiskas ietekmes» uz Latvijas tautsaimniecību. Vai tā bija sabiedrības apzināta maldināšana?

Komentāri

Pievienot komentāru
Viedokļi

Viedoklis: Veselības apdrošināšanas modelis kā Ēzopa skābās vīnogas

Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste, 12.08.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Sniedzot savu ekspertu pienesumu valstij, tautsaimniecībai un sabiedrībai akūti nepieciešamu strukturālo reformu īstenošanā, Latvijas Banka pirms mēneša publicēja un nodeva politikas veidotājiem detalizētus un ar aprēķiniem pamatotus ekspertu priekšlikumus veselības aprūpes finansēšanas modeļa sakārtošanai, kas apkopoti Obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas koncepcijā.

Priekšlikumi paredz skaidru risinājumu un rīcības plānu medicīnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, veselības aprūpes finansējuma palielināšanai un efektīvam, caurredzamam finansējuma izlietojumam ar valsts un privātu apdrošinātāju iesaisti, vienlaikus paredzot iespēju, ka valsts noteiktais pakalpojumu grozs būtu vienlīdz pieejams visiem sabiedrības locekļiem.

Jāatzīmē, ka vēlāk valdības apspriešanai un lēmuma pieņemšanai sagatavotajā Veselības ministrijas (VM) Konceptuālā ziņojuma Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu projektā un atbilstošajā ziņā medijiem Latvijas Bankas priekšlikuma nav. Lai Ministru kabinetam un citām iesaistītajām pusēm būtu droša iespēja iepazīties ar mūsu sagatavoto koncepciju, tātad izvērtēt visas iespējas veselības aprūpes finansēšanai un pieņemt labāko iespējamo lēmumu, Latvijas Banka 10. augustā katram personiski nosūtīja tās sagatavoto koncepciju drukātā veidā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Bankas

ASV centrālās bankas vadītājs pauž bažas par Facebook veidoto kriptovalūtu

LETA/POLITICO, 11.07.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

ASV centrālās bankas – Federālās rezervju sistēmas (FRS) - vadītājs Džeroms Pauels paziņojis, ka sociālo mediju kompānijas «Facebook» veidotā kriptovalūta «Libra» rada «daudzas nopietnas bažas», tostarp potenciālus riskus finanšu sistēmas stabilitātei, kas saistāmi ar plašo platformas lietotāju bāzi.

ASV Kongresa Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejas sēdē Pauels sacīja, ka centrālajā bankā ir izveidota darba grupa, kas izvērtē «Libra». Viņš piebilda, ka pagājušajā nedēļā par «Facebook» plāniem notikusi sanāksme Finanšu stabilitātes uzraudzības padomē, kuras dalībnieki ir augstākā ranga finanšu regulatorus no valdības institūcijām.

«Lai gan projekta atbalstītāji norāda uz iespējamiem ieguvumiem sabiedrībai, tostarp labāku finanšu pieejamību klientiem, «Libra» rada daudz nopietnu bažu par privātumu, naudas atmazgāšanu, patērētāju tiesību aizsardzību un finanšu stabilitāti,» atzina ASV centrālās bankas vadītājs, uzsverot, ka šīs bažas ir rūpīgi un publiski jāizvērtē pirms notiek tālāka virzība.

Komentāri

Pievienot komentāru
Viedokļi

Covid-19 krīze – kas notiks ar eiro?

Jānis Dubrovskis, "Redgate Capital", 14.04.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze ir novedusi valstis pie lielākā šā gadsimta eksperimenta – valdības aktīvi ievieš kara darbībai pielīdzināmus pasākumus un dažādus brīvību ierobežojumus, savukārt finanšu jomā faktiski ir noņemtas "bremzes" visiem iepriekšējiem Eiropas Savienības budžeta deficīta ierobežojumiem. Šāda situācija var radīt pamatotas bažas arī par to, kas notiks ar pasaules ekonomiku, valstu valūtām un tostarp arī eiro.

Jāsaprot, ka šāda jauna eksperimenta rezultāti būs zināmi tikai pēc ekonomikas izaugsmes atsākšanās, un tikai tad arī varēs salīdzinoši novērtēt šobrīd pieņemtos lēmumus un atšķirīgās valstu pieejas pandēmijas draudu mazināšanā. Bet ir arī fakti un vēsturiska pieredze, kas ļauj izteikt pamatotas prognozes.

Aplūkojot ekonomisko un finanšu situāciju pirms pandēmijas sākšanās, tā kopumā attīstījās veiksmīgi. Lielākos izaicinājumus un neskaidrību radīja ASV prezidenta Donalda Trampa mēģinājumi strauji izmainīt starptautiskās tirdzniecības noteikumus ar galvenajiem valsts tirdzniecības partneriem. Tendences finanšu sektorā liecināja, ka pasaules lielāko ekonomiku centrālās bankas (Eiropas Centrālā banka, ASV Federālā rezervju sistēma u. c.) varētu mazināt vai pat atcelt stimulējošo monetāro politiku un paaugstināt procentu likmes.

Komentāri

Pievienot komentāru